Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion Das Diversifi
Die jüngste Finanzmarktkrise hat gezeigt, dass herkömmliche Diversifikationskonzepte nicht immer erwartungsgemäß funktionieren. In diesem Buch entwickeln mit Dirk Söhnholz, Sascha Rieken und Dieter Kaiser drei Experten aus den Bereichen Asset Allocation u
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Dirk Söhnholz Sascha Rieken Dieter G. Kaiser
Asset Allocation, Risiko-Overlay und Manager-Selektion Das Diversifikationsbuch
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über abrufbar.
1. Auflage 2010 Alle Rechte vorbehalten © Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2010 Lektorat: Guido Notthoff Gabler Verlag ist eine Marke von Springer Fachmedien. Springer Fachmedien ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media. www.gabler.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Printed in Germany ISBN 978-3-8349-2408-7
Geleitworte
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Geleitworte
Diese Publikation stellt ein exzellentes Referenzwerk über Asset Allocation im MultiManager-Kontext für Praktiker dar. Die Vorbehalte bei der Anwendung moderner Techniken zur Konstruktion von Multi-Asset/Multi-Manager-Portfolios machen dieses Buch zu einem unverzichtbaren Hilfsmittel für Portfolio-Manager, Berater und Investoren. Dr. Noël Amenc Professor für Finanzwirtschaft Edhec Business School, Nizza
Bücher zum Thema Diversifikation von Kapitalanlagen konzentrieren sich üblicherweise auf spezifische Einzelaspekte oder stellen theoretische Konzepte vor, ohne dabei die für die praktische Implementierung relevanten Fragen zu stellen – geschweige denn zu beantworten. Die drei in Beratung und Portfolio-Management erfahrenen Feri-Experten legen hier ein Buch vor, das der Anlagepraxis entspringt und die Bedürfnisse des Kapitalanlegers im Blickpunkt hat. Die für die Praxis wichtigen Fragen, einschließlich der Behandlung alternativer Assets und der Managerselektion, werden durchleuchtet und innovative Konzepte zur Risikosteuerung vorgestellt. Mein Fazit: Das Diversifikationsbuch ist ein Must-Have für Finanzexperten und professionelle Kapitalanleger und erspart zudem so manche hochpreisige Berater-Stunde. Stefan Mittnik, PhD Professor für Finanzökonometrie Ludwig-Maximilians-Universität München
Besitzen klassische Diversifikationskonzepte nach den Erfahrungen der jüngsten Finanzkrise überhaupt noch Gültigkeit? Haben die Investmentansätze von US-Stiftungsvermögen wie Yale und Harvard als Vorbild ausgedient? Muss die Sichtweise auf aktives und passives Management neu üb
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