Equity Swaps
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Susanne Kruse
Formelsammlung Aktien-, Zins- und Währungsderivate
Susanne Kruse Hochschule Karlsruhe Karlsruhe, Deutschland
ISBN 978-3-658-07873-7 ISBN 978-3-658-07874-4 (eBook) DOI 10.1007/978-3-658-07874-4 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Springer Gabler © Springer Fachmedien Wiesbaden 2015 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichenund Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer Fachmedien Wiesbaden ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media (www.springer.com)
Vorwort Begleitend zu dem im gleichen Verlag erschienenen Lehrbuch Aklien-, Zins- und Währungsderivate - Märkte, Einsatzmäglichkeiten, Bewertung und Risikoanalyse soll mit dieser Formelsammlung den Lesern, darunter insbesondere Studierende und Praktiker in den Bereichen TreasuryJ Risikocontrolling und Innenrevision von Banken und Industrieuntemehmen, ein
übersichtliches Nachschlagewerk der Formeln zur Bewertung und Risikoanalyse von Derivaten in die Hand gegeben werden. Hierbei konzentriert sich diese Formelsammlung nicht nur auf die im Lehrbuch dargestellten Formeln, sondern ergänzt das Lehrbuch hinsichtlich der dort aus didaktischen Gründen oftmals skizzierten Bewertungsideen. Bonn, September 2014
Susanne Kruse
Inhaltsverzeich nis
Notations- und Abkiirzungsveneichni•..................................................................................... XI
Teil I
Finanzmathematische Grundlagen
1
Grundprinzipien der Finanzmathematik und der Zinsrechnung .......................... 2 Annahme des vollkommenen und vollständigen Finanzmarktes 2 Diskontfaktoren 2 Zinsrechnungskonventionen 3 Barwertberechnung 3 Risikoneutrale Bewertung nicht deterministischer Zahlungsströme von Derivaten 3
2
Bewertung von festverzinslichen Finanzinstrumenten ..........................................o. 6 2.1 Diskontfaktor- und Zinsstruktorkurve 6 6 Forward-Diskontfaktoren und Forward-Zer-Zinssätze Bedingungen für die Arbitragefreihei
