Optionspreisbestimmung in Modellen in diskreter Zeit
Dieses Kapitel gibt eine Einführung in Grundbegriffe und Grundideen der Optionspreisbestimmung im Rahmen von Modellen in diskreter Zeit. So lässt sich z. B. auf einfache Weise das grundlegende No-Arbitrage-Prinzip und die sich durch ein geeignetes Hedging
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Ludger Rüschendorf
Stochastische Prozesse und Finanzmathematik
Masterclass
Die Buchreihe „Masterclass“ richtet sich primär an fortgeschrittene Studierende der Mathematik und ihrer Anwendungen ab dem Bachelor. Anspruchsvollere Themen, wie man sie im Masterstudium entdecken oder vertiefen würde, werden hierbei verständlich und mit Blick auf mathematisch vorgebildete Studierende aufbereitet. Die Bände dieser Reihe eignen sich hervorragend als Einführung in neue mathematische Fragestellungen und als Begleittext zu Vorlesungen oder Seminaren, aber auch zum Selbststudium. Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/8645
Ludger Rüschendorf
Stochastische Prozesse und Finanzmathematik
Ludger Rüschendorf Abteilung für Mathematische Stochastik Albert-Ludwigs-Universität Freiburg Freiburg, Deutschland
Masterclass ISBN 978-3-662-61972-8 ISBN 978-3-662-61973-5 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-662-61973-5 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Der/die Herausgeber bzw. der/die Autor(en), exklusiv lizenziert durch Springer-Verlag GmbH, DE, ein Teil von Springer Nature 2020 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral. Planung/Lektorat: Iris Ruhmann Springer Spektrum ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature. Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany
Einleitung
Das vorliegende Buch gibt eine Einführung in neuere Themengebiete der sto chastischen Prozesse und stochastischen Analysis und verbindet diese mit einer Einführung in Grundlagen der Finanzmathematik. Durch eine gezielte Auswahl an Themen und eine motivierende (nicht technisch elaborierte) Darstellung ermöglicht es, einen Einblick in die grundlegenden Entwicklungen, Id
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