Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen
Die Arbeit liefert einen weiten Überblick über die modelltheoretischen Analysemöglichkeiten von Finanzmärkten. Christian Peitz hat neben der Anwendung herkömmlicher Methoden neue Modelle entworfen, wodurch große Teile der Arbeit sehr anwendungsorientiert
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Christian Peitz
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen Neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Christian Peitz Paderborn, Deutschland Dissertation Universität Paderborn, 2015
ISBN 978-3-658-12261-4 ISBN 978-3-658-12262-1 (eBook) DOI 10.1007/978-3-658-12262-1 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra¿e; detaillierte bibliogra¿sche Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Springer Gabler © Springer Fachmedien Wiesbaden 2016 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikrover¿lmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer Fachmedien Wiesbaden ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media (www.springer.com)
Vorwort Die vorliegende Dissertation wurde w¨ahrend meiner langj¨ahrigen T¨atigkeit als wissen¨ schaftlicher Mitarbeiter an der Professur f¨ ur Okonometrie und quantitative Methoden der empirischen Wirtschaftsforschung von Prof. Dr. Yuanhua Feng an der Universit¨at Paderborn erstellt. Die Arbeit beinhaltet neben einer umfassenden Darstellung der theoretischen Grundlagen insgesamt vier Forschungsteile, die zum Teil aus separat erstellten Arbeitspapieren resultieren und zum Teil auf verschiedenen Konferenzen und Fachtagungen vorgestellt wurden. Daher gilt mein Dank den Co-Autoren Frau Zhichao Guo und Frau Sarah Forstinger, f¨ ur ihre effiziente Zusammenarbeit. Des Weiteren m¨ochte ich mich bei meinen Kollegen, insbesondere erneut bei Frau Sarah Forstinger f¨ ur ihre fachliche und vertrauensvolle Hilfestellung u ur das kritische Durchsehen ¨ ber die gesamte Zeit sowie f¨ meiner Dissertation bedanken. Da gerade die Erstellung einer modelltheoretischen Forschungsarbeit eine intensive Betreuung bedarf, geb¨ uhrt ein besonderer Dank meinem Doktorvater und Co-Autor Herrn Prof. Dr. Yuanhua Feng, der mir stets als Ansprechpartner zur Verf¨ ugung stand. Ebenso m¨ochte ich Herrn Prof. Dr. Andr´e Uhde danken, der mir konstruktive Vorschl¨age zur Verbesserung dieser Dissertation geben konnte. Ein großer Dank gilt auch allen anderen, die in irg
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