Finanzmathematik mit MATLAB
"Wenn auch Studierende der Ingenieurwissenschaften die eigentliche Zielgruppe dieses bewährten Textes sind, kann die Darstellung aber auch für Studierende anderer mathematisch orientierter Studienrichtungen, wie etwa Physik, Physikalische Chemie und Techn
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Finanzmathematik mit MATLAB
Wolfgang Grundmann
Finanzmathematik mit MATLAB
Teubner
B. G. Teubner Stuttgart· Leipzig' Wiesbaden
Bibliografische Information der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliographie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet Ober abrufbar. Prof. Dr. rer. nat. Dr. oec. habil. Wolfgang Grundmann Geboren 1940 in Chemnitz. Von 1959 bis 1964 Studium der Mathematik an der Universitat Leipzig und 1964 DiplomprOfung in Mathematik. Von 1964 bis 1969 wissenschaftlicher Assistent, 1969 Promotion und 1969nO wissenschaftlicher Oberassistent an der TH Karl-Marx-Stadt. Von 1970 bis 1971 Zusatzstudium an der Mathematisch-Mechanischen Fakultat der Universitat Moskau. Von 1971 bis 1992 Hochschuldozent an der Ingenieurhochschule bzw. Technischen Hochschule Zwickau, 1989 Habilitation. 1990 Gastprofessor an der FH Darmstadt. Seit 1992 Professor fOr Mathematik an der Westsachsischen Hochschule Zwickau (FH). Arbeits- und Forschungsgebiete: Wahrscheinlichkeitsrechnung und Statistik, Mathematisch-statistische und stochastische Modellierung in Technik und Wirtschaft, Optimierung technischer und wirtschaftlicher Prozesse, Finanz- und Versicherungsmathematik, Operations Research. Internet: http://www.fh-zwickau.de/ptilfgmath/fgmath2001/grundmann_g.html eMail: [email protected] Lektorat: JOrgen WeiB
1. Auflage November 2004 Aile Rechte vorbehalten © B.G. Teubner GmbH Stuttgart I Leipzig I Wiesbaden, 2004 Der B. G. Teubner Verlag ist ein Unternehmen von Springer Science+Business Media. www.teubner.de
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme" dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten waren und daher von jedermann benutzt werden dorften. Umschlaggestaltung: Ulrike Weigel, www.CorporateDesignGroup.de Gedruckt auf saurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier.
ISBN-13:978-3-519-00450-9 e-ISBN-13:978-3-322-80062-6 DOl: 10.1007/978-3-322-80062-6
Vorwort Dieses Lehrbuch ist entstanden in der Absicht, das Interesse an der Nutzung des Softwarepakets MATLAB zur Losung finanzmathematischer Problem- und Aufgabenstellungen zu wecken und die Einarbeitung zu begleiten. Moderne Softwarepakete wie MATLAB, inzwischen Standard fUr numerisches und symbolisches Rechnen, sind sehr leistungsfahig bei der Losung mathematischer Probleme mit Hilfe des Computers. Hiervon profitieren auch zunehmend die Nutzer mathematischer Modelle und Verfahren im Finanz- und Versicherungswesen: Die vorhandenen Finanz-Toolboxen - Financial Toolbox, Financial Derivatives Toolbox, Financial Time Series Toolbox und GARCH Toolbox - unterstreichen diese Tendenz. Ziel dieses Lehrbuches ist es, finanzmathematische Problemstellungen mit den Moglichkeiten der rechentechnischen Umsetzung zu verbinden. Das reichhaltige Angebot an Prozeduren in MATLAB bedarf jedoch einer griindlichen Funktionsbeschreibung, ei
