Finanzmathematik Die Bewertung von Derivaten
FinanzmathematikModerne finanzmathematische Methoden sind eng mit der Theorie stochastischer Prozesse verbunden. Begriffe und Resultate dieser Theorie bis hin zur stochastischen Integration werden in diesem Lehrbuch in ihren Wechselbeziehungen zu finanzwi
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Die Studienbücher Wirtschaftsmathematik behandeln anschaulich, systematisch und fachlich fundiert Themen aus der Wirtschafts-, Finanz- und Versicherungsmathematik entsprechend dem aktuellen Stand der Wissenschaft. Die Bände der Reihe wenden sich sowohl an Studierende der Wirtschaftsmathematik, der Wirtschaftswissenschaften, der Wirtschaftsinformatik und des Wirtschaftsingenieurwesens an Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien als auch an Lehrende und Praktiker in den Bereichen Wirtschaft, Finanz- und Versicherungswesen.
Herausgegeben von Prof. Dr. Bernd Luderer Chemnitz
Albrecht Irle
Finanzmathematik Die Bewertung von Derivaten 3., überarbeitete und erweiterte Auflage
Prof. Dr. Albrecht Irle Universität Kiel Deutschland
ISBN 978-3-8348-1574-3 DOI 10.1007/978-3-8348-8314-8
ISBN 978-3-8348-8314-8 (eBook)
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Springer Spektrum © Vieweg+Teubner Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden 1998, 2003, 2012 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Planung und Lektorat: Ulrike Schmickler-Hirzebruch | Barbara Gerlach Einbandentwurf: KünkelLopka GmbH, Heidelberg Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Springer Spektrum ist eine Marke von Springer DE. Springer DE ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media www.springer-spektrum.de
Vorwort zur 3. Auflage Der Einzug von modernen stochastischen Methoden in die Untersuchung von finanzwirtschaftlichen Problemen hat zu einem ¨außerst fruchtbaren Zusammenwirken von Mathematik und Wirtschaftswissenschaften gef¨ uhrt. Die bahnbrechenden und 1997 durch die Verleihung des Nobelpreises gew¨ urdigten Arbeiten von Black und Scholes (1973) und Merton (1973) zur Preisfestsetzung und Absicherung von Finanzderivaten haben Theorie und Praxis der Finanzm¨arkte entscheidend gepr¨agt. In der Folge wurde das große Potential der Martingaltheorie und der stochastischen Integration f¨ ur die Untersuchung solcher M¨arkte erkannt, und dies f¨ uhrte dazu, dass Methoden der stochastischen Analysis erfolgreich und in stetig wachsendem Umfang in der Finanzmathematik angewandt werden. Der vorliegende Text gibt eine Einf¨ uhrung in dieses anspruchsvolle und praxisnahe Gebiet, das als Mathematical Finance bekannt ist. Der Leser sollte Kenntnisse in Wahrscheinlich
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