Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten
In dem vorliegenden umfassend überarbeiteten Buch werden die Grundlagen der modernen Finanzmathematik dargestellt. Der Text ist für Studierende der Finanz- oder Wirtschaftsmathematik konzipiert worden.Neben der üblichen wahrscheinlichkeitstheoretischen He
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Jürgen Kremer
Portfoliotheorie, Risikomanagement und die Bewertung von Derivaten Zweite, vollständig überarbeitete und erweiterte Auflage
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Prof. Dr. Jürgen Kremer RheinAhrCampus Remagen Südalle 2 53424 Remagen Deutschland [email protected]
Die erste Auflage ist unter dem Titel Einführung in die Diskrete Finanzmathematik, 978-3-540-25394-5, Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006 erschienen
ISSN 0937-7433 ISBN 978-3-642-20867-6 e-ISBN 978-3-642-20868-3 DOI 10.1007/978-3-642-20868-3 Springer Heidelberg Dordrecht London New York Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Mathematics Subject Classification (2010): 91B02, 91B24, 91B26, 91B28 c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2006, 2011
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Für Ulrike, Alexander und für meine Eltern
Vorwort
Das Buch bietet eine Einführung in grundlegende Konzepte, Modelle und Methoden der Finanzmathematik und wendet sich in erster Linie an …nanz- und wirtschaftsmathematisch orientierte Studenten und Absolventen von Fachhochschulen und Universitäten. Der Text ist in zwei Teile gegliedert. Ein Schwerpunkt und eine Besonderheit des ersten Teils ist die algebraische, nicht-wahrscheinlichkeitstheoretische Darstellung der Bewertung zustandsabhängiger zukünftiger Auszahlungen in allgemeinen Ein- und Mehr-Perioden-Modellen in den Kapiteln 1 und 3. Die seit Black, Scholes und Merton grundlegende Bewertungsidee besteht in der Replikation dieser Auszahlungen durch selbst…nanzierende Handelsstrategien in arbitragefreien Marktmodellen, und der Preis eines Auszahlungspro…ls ist der Anfangswert einer die Auszahlung replizierenden Handelsstrategie. Diese Vorgehensweise kann insofern als deterministisch bezeichnet werden, als dass eine A
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