Parameter und Kennzahlen des Optionsbewertungsmodells
Aus Optionsbewertungsmodellen lassen sich Risikomaße herleiten, auf die in weiten Teilen das unternehmerische Management von Preisrisiken aufbaut. Risikomaße ermöglichen die Beurteilung von Optionspositionen hinsichtlich ihres Risikoprofils sowie den Aufb
- PDF / 4,424,856 Bytes
- 421 Pages / 439.37 x 666.142 pts Page_size
- 69 Downloads / 215 Views
Bernd Rudolph • Klaus Schäfer
Derivative Finanzmarktinstrumente Eine anwendungsbezogene Einführung in Märkte, Strategien und Bewertung Zweite, aktualisierte und erweiterte Auflage
1C
Prof. Dr. Bernd Rudolph Institut für Kapitalmarktforschung und Finanzierung Ludwig-Maximilians-Universität München Schackstr. 4 80539 München [email protected]
Prof. Dr. Klaus Schäfer Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre I: Finanzwirtschaft und Bankbetriebslehre Universität Bayreuth 95440 Bayreuth [email protected]
ISBN 978-3-540-79413-4 e-ISBN 978-3-540-79414-1 DOI 10.1007/978-3-540-79414-1 Springer Heidelberg Dordrecht London New York Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, 2010 Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9. September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig. Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Einbandentwurf: WMXDesign, Heidelberg Gedruckt auf säurefreiem Papier Springer ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media (www.springer.com)
Für Margret, Kai, Annette und Heike
Für Mavie, Mark, Desirée und Marvin
Vorwort zur zweiten Auflage
Derivative Finanzmarktinstrumente gelten seit Jahren als Synonym für Finanzinnovationen. Das Wachstum an den derivativen Märkten und der Einfallsreichtum der Marktakteure sind auch in den turbulenten Zeiten der internationalen Finanzkrise ungebrochen. Die Forderung nach einem soliden Verständnis der derivativen Produkte und Märkte sowie einem adäquaten Risikomanagement der Marktteilnehmer sind dementsprechend unvermindert aktuell. Wir haben uns über die gute Aufnahme unseres Konzepts in der ersten Auflage des Buchs gefreut und möchten nun die Möglichkeit nutzen, dieses in der hier vorliegenden zweiten Auflage weiterzuentwickeln. Die bewährte Struktur wird dabei beibehalten, d. h. das Buch bleibt in drei Schwerpunkte unterteilt. Den ersten Themenschwerpunkt bilden die Grundlagen derivativer Produkte und Märkte (Kapitel 2 und 3), den zweiten das Ri
Data Loading...
