Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden Ein anwen
Das vorliegende Buch vereinigt Konzepte und Methoden der stochastischen Modellbildung, der statistischen Analyse und der aktuariellen Anwendung in einem Band. Dabei wird eine kompakte, aber dennoch für Theoretiker wie Praktiker gut verständliche und inter
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Torsten Becker · Richard Herrmann Viktor Sandor · Dominik Schäfer Ulrich Wellisch
Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare
Reihenherausgegeber Prof. Dr. Holger Dette Prof. Dr. Wolfgang Härdle
Statistik und ihre Anwendungen
Weitere Bände dieser Reihe finden Sie unter http://www.springer.com/series/5100
Torsten Becker Richard Herrmann Viktor Sandor Dominik Schäfer Ulrich Wellisch
Stochastische Risikomodellierung und statistische Methoden Ein anwendungsorientiertes Lehrbuch für Aktuare
Torsten Becker Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, Deutschland
Dominik Schäfer Wüstenrot & Württembergische AG Stuttgart, Deutschland
Richard Herrmann HEUBECK AG Köln, Deutschland
Ulrich Wellisch Hochschule Rosenheim Rosenheim, Deutschland
Viktor Sandor Hochschule Rosenheim Rosenheim, Deutschland
Statistik und ihre Anwendungen ISBN 978-3-662-49406-6 DOI 10.1007/978-3-662-49407-3
ISBN 978-3-662-49407-3 (eBook)
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. Springer Spektrum © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2016 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Planung: Annika Denkert Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier. Springer Spektrum ist Teil von Springer Nature Die eingetragene Gesellschaft ist Springer-Verlag GmbH Berlin Heidelberg
Vorwort
Alles was lediglich wahrscheinlich ist, ist wahrscheinlich falsch. (René Descartes, 1596–1650)
Aktuare treffen, genauso wie Finanzmathematiker und Risikomanager, jeden Tag Einschätzungen über Risiken. Unter Risiken verstehen sie dabei Objekte, an denen sich zufällige Phänomene realisieren, und die sich somit einer sicheren Einschätzung entziehen. Dabei bedienen sich die Aktuare stochastischer Risikomodelle, um Erklärungsmuster für historische Beobachtungen der Risiken zu finden, Zukunftsvorhersagen bezüglich der Risiken zu treffen und die Genauigkeit der getroffenen Einschätzungen und
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