Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie Eine mathematis
Dieses Buch führt mathematisch präzise in die stochastischen Modelle ein, die bei der Bewertung von Schadensbeträgen für Versicherungen von besonderer Bedeutung sind. Abgedeckt werden Modelle für kleine und große Schadensbeträge, Modelle für extreme Ereig
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Riccardo Gatto
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie Eine mathematische Einführung 2. Auflage
Masterclass
Weitere Bände in der Reihe http://www.springer.com/series/8645
Riccardo Gatto
Stochastische Modelle der aktuariellen Risikotheorie Eine mathematische Einführung 2. korrigierter und erweiterte Auflage
Riccardo Gatto Institut für Mathematische Statistik Universität Bern Bern, Schweiz
Masterclass ISBN 978-3-662-60923-1 ISBN 978-3-662-60924-8 (eBook) https://doi.org/10.1007/978-3-662-60924-8 Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Springer-Verlag GmbH Deutschland, ein Teil von Springer Nature 2014, 2020 Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung, die nicht ausdrücklich vom Urheberrechtsgesetz zugelassen ist, bedarf der vorherigen Zustimmung des Verlags. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von allgemein beschreibenden Bezeichnungen, Marken, Unternehmensnamen etc. in diesem Werk bedeutet nicht, dass diese frei durch jedermann benutzt werden dürfen. Die Berechtigung zur Benutzung unterliegt, auch ohne gesonderten Hinweis hierzu, den Regeln des Markenrechts. Die Rechte des jeweiligen Zeicheninhabers sind zu beachten. Der Verlag, die Autoren und die Herausgeber gehen davon aus, dass die Angaben und Informationen in diesem Werk zum Zeitpunkt der Veröffentlichung vollständig und korrekt sind. Weder der Verlag, noch die Autoren oder die Herausgeber übernehmen, ausdrücklich oder implizit, Gewähr für den Inhalt des Werkes, etwaige Fehler oder Äußerungen. Der Verlag bleibt im Hinblick auf geografische Zuordnungen und Gebietsbezeichnungen in veröffentlichten Karten und Institutionsadressen neutral. Planung/Lektorat: Iris Ruhmann Springer Spektrum ist ein Imprint der eingetragenen Gesellschaft Springer-Verlag GmbH, DE und ist ein Teil von Springer Nature. Die Anschrift der Gesellschaft ist: Heidelberger Platz 3, 14197 Berlin, Germany
Vorwort
Seit 1999 hält der Autor am Institut für Mathematische Statistik und Versicherungslehe der Universität Bern und am Department of Statistics and Applied Probability der University of California at Santa Barbara Vorlesungen im Bereich der stochastischen Modelle und der mathematischen Methoden der aktuariellen Risikotheorie. Gewonnen aus den persönlichen Notizen der gehaltenen Vorlesungen ist das vorliegende Buch vorrangig für Studenten des fortgeschrittenen Bachelor- bzw. des Masterstudiums Mathematik oder Statistik vorgesehen. Darüber hinaus wendet sich das Buch an Kandidaten, welche das Diplom der Schweizerischen Aktuarvereinigung (SAV) erwerben oder sich auf das Diplom der Society of Actuaries (SOA) vorbereiten möchten. Auch praktizierende Versicherungsmathematiker, welche ihre technischen Kenntnisse in der stochastischen Modell
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