Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios
Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügu
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GABLER RESEARCH
Jens Daum
Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios
RESEARCH
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Dissertation Universität Mannheim, 2009
1. Auflage 2010 Alle Rechte vorbehalten © Gabler Verlag | Springer Fachmedien Wiesbaden GmbH 2010 Lektorat: Ute Wrasmann | Stefanie Loyal Gabler Verlag st eine Marke von Springer Fachmedien. Springer Fachmedien ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media. www.gabler.de Das Werk einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Verlags unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen. Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann benutzt werden dürften. Umschlaggestaltung: KünkelLopka Medienentwicklung, Heidelberg Gedruckt auf säurefreiem und chlorfrei gebleichtem Papier Printed in Germany ISBN 978-3-8349-2504-6
Vorwort Das Vorwort bietet die M¨oglichkeit, sich f¨ ur die erhaltene Unterst¨ utzung zu bedanken. Diese Gelegenheit will ich gerne und ausgiebig nutzen. Bei der Erstellung der vorliegenden Arbeit w¨ahrend meiner Zeit als wissenschaftlicher Mitarbeiter am Lehrstuhl f¨ ur Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierung der Universit¨at Mannheim haben mich Viele in fachlicher und auch moralischer Hinsicht unterst¨ utzt. Besonders bedanke ich mich bei meinem Doktorvater Herrn Prof. Dr. Dr. h.c. Wolfgang B¨ uhler f¨ ur seine umfassende Betreuung und Begleitung des Dissertationsprojektes. Ohne seinen Antrieb, seine fachlichen Hinweise, seinen Rat und seine Geduld w¨are die Anfertigung der vorliegenden Arbeit nur schwerlich m¨oglich gewesen. Herrn Prof. Dr. Holger ¨ Daske danke ich f¨ ur die Ubernahme des Korreferats. In guter Erinnerung werde ich den freundschaftlichen Umgang zwischen den Kolleginnen und Kollegen am Lehrstuhl f¨ ur Allgemeine Betriebswirtschaftslehre und Finanzierung behalten. F¨ ur die Hilfe und Anregungen und die sch¨one gemeinsame Zeit bedanke ich mich bei Herrn Martin Birn, Herrn Dr. Christoph Engel, Herrn Dr. Sebastian Herzog, Herrn Dr. Christoph Heumann, Herrn Prof. Dr. Olaf Korn, Herrn Prof. Dr. Christian Koziol, Herrn Dr. Stephan Pabst, Herrn Dr. Raphael Paschke, Herrn Dr. Marcel Prokopczuk, Herrn Dr. Peter Sauerbier, Frau Dr. Antje Schirm, Herrn Volker Sygusch, Herrn Dr. Tim Thabe, Frau Prof. Dr. Monika Trapp, Frau Prof. Dr. Marliese Uhrig-Homburg und Herrn Volker Vonhoff. F¨ ur die EDV-technische Unterst¨ utzung gilt mein Dank Herrn Pete
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